Всё, что сервис умеет — и почему каждое умение нужно
Ни одна функция здесь не появилась «потому что так у всех». У каждой есть конкретная ошибка, которую она ловит, и конкретное число, которым она это делает.
Если бэктест может обмануть — зачем его делать?
Затем же, зачем врач назначает анализ, хотя анализы иногда ошибаются. Альтернатива — не «точное знание», а мнение. И мнение ошибается чаще, только молча.
Эксперимент — это вопрос, на который рынок может ответить «нет»
Если ваша идея сформулирована так, что «нет» в принципе невозможно — «покупать, когда рынок покажет силу», — это не идея, а вера. Первое, что делает сервис, — помогает превратить веру в вопрос: какое именно событие, на каком инструменте, за какой срок, насколько лучше обычного дня.
Как решения принимаются обычно
И почему это не работает даже у умных людей
Что даёт эксперимент
Четыре вещи, которых нельзя получить никак иначе
От дорогой ошибки
Проверка идеи стоит несколько секунд машинного времени. Проверка той же идеи живыми деньгами стоит месяцы и просадку, на которой вы всё равно её закроете.
Но не даёт гарантии
Эксперимент сужает, а не доказывает. Даже идеально проведённый, он поднимает шансы гипотезы с ~2 % до ~25 % — и это по-прежнему «скорее нет».
Один опыт не значит ничего
Значение имеет вся серия. Двадцать экспериментов подряд почти наверняка дадут один «удачный» — и именно его вы запомните, если никто не считает остальные девятнадцать.
Отсюда всё и следует. Эксперименты стали почти бесплатными: раньше проверка идеи занимала вечер, теперь — секунду, а с ИИ-агентами их можно запускать тысячами. Чем дешевле эксперимент, тем бессмысленнее его результат сам по себе — и тем важнее, чтобы кто-то считал, сколько их было. Этим сервис и занимается.
Шесть рубежей между вашей идеей и вердиктом
Подбор — это когда вы, не желая того, настроили правила под конкретный кусок истории. Ни один отдельный приём этого не ловит, поэтому рубежей несколько и каждый ловит свой класс ошибки.
Границы считаются один раз — в момент регистрации гипотезы — и превращаются в конкретные даты. Дальше история может пополняться сколько угодно: ваш холдаут от этого не сдвинется. Если бы куски задавались процентами, каждая дозагрузка данных незаметно вскрывала бы запечатанную часть.
Считаем попытки за вас
Каждый прогон увеличивает счётчик автоматически, и обнулить его нельзя. Похожие варианты — стоп 0.4 % и стоп 0.41 % — засчитываются почти как один: важно не сколько раз вы нажали кнопку, а сколько независимых идей проверили.
эффективное N через собственные значенияПоднимаем планку под ваше число попыток
Для каждой метрики считается, сколько показал бы лучший результат из такого же числа случайных, ничего не значащих правил. Это и есть порог. Ваш результат должен быть выше него — не выше нуля.
deflated Sharpe · √(2·ln N)Режем историю по датам и запечатываем последний кусок
Обучение, валидация и холдаут разделяются в момент регистрации гипотезы. На стыках выбрасывается полоса баров, чтобы сделка, открытая в обучении, не закрывалась уже в валидации.
purge & embargo · фиксированные границыСравниваем с тысячей поддельных историй
Мы тасуем историю тысячу раз, ломая порядок событий, но сохраняя её общие свойства, и прогоняем на ней ваши же правила. Затем считаем, сколько поддельных прогонов оказались лучше настоящего.
блочный перестановочный тестЛомаем стратегию нарочно
Удваиваем комиссию. Сдвигаем вход на бар позже. Меняем параметры на соседние. Считаем комиссию, при которой стратегия выходит в ноль, и сравниваем с вашим тарифом.
стресс-тесты и профиль устойчивостиЖдём данные, которых не было
Правила запечатываются хешем в момент регистрации — задним числом сказать «я имел в виду другой стоп» нельзя. Дальше стратегия просто идёт вперёд по времени, и результат копится сам.
слепой форвард-трекСвободный поиск отделён от вердикта
Каждый следующий отчёт строже предыдущего и опирается на него. Пройти первый и провалить второй — самый частый исход, и это не ошибка сервиса.
Исследование
Есть ли эффект вообще. Два распределения — после события и по всем барам, разница с базовой ставкой и её доверительный интервал, эффект по горизонтам и режимам рынка.
Здесь нет ни Sharpe, ни кривой капитала: правил ещё нет, считать не из чего. Счётчик испытаний молчит.
Прогон
Переживает ли эффект издержки. Кривая капитала с лентой просадки, разложение «валовая − издержки = осталось», четыре теста на хрупкость, помесячная карта, сделки.
Прогон не выдаёт вердикт: он не знает, сколько раз вы искали. Каждый запуск — плюс одно испытание.
Вердикт
Отличим ли результат от везения. Форвард против ожидания из бэктеста, восемь проверок с порогами и штамп воспроизводимости.
Штамп — это снимок данных, хеш правил и границы истории. Без него вердикт картинка; с ним — документ.
Открытый каталог того, что не сработало
Отрицательные результаты не публикует никто — поэтому в интернете кажется, что работает всё. У каждой могилы есть дата, эпитафия с причиной смерти и число, которое её убило.
Золотой крест
MA 50 × MA 200 · акции США · дневки · 2005–2025
Умерла от отсутствия эффекта. Разница с обычным днём +0.004 % — доверительный интервал накрывает ноль с большим запасом. Сигналов много, содержания нет.
Возврат к средней на пятиминутках
BTC/USDT · 5 минут · 2019–2026
Умерла от издержек. До комиссии +0.031 % на сделку, после комиссии и спреда −0.004 %. Эффект настоящий, но целиком помещается внутрь стоимости входа и выхода.
RSI ниже 30 на дневках
7 индексов · дневки · 2010–2026
Умерла от перебора. Sharpe 1.12 при пороге 1.58: чтобы получить эту цифру, автор перебрал 34 комбинации периода и уровня. На двух вариантах порог был бы 0.9.
Дивергенция MACD
EUR/USD · часовики · 2012–2026
Умерла от хрупкости. Держалась ровно до сдвига входа на один бар: +14.2 % годовых превращались в −1.8 %. Стратегия жила на конкретных минутах, а не на свойстве рынка.
Пробой уровня предыдущего дня
ES · 15 минут · 2018–2026
Умерла от одного года. Весь результат за восемь лет собран в 2020-м: без него доходность −2.1 % годовых. Это не стратегия, это память об одном событии.
Пробой утреннего диапазона
ES · 5 минут · 2021–2024 · форвард идёт
Пока жива. Историю не прошла — 0.94 при пороге 1.47, — но автор оставил её на слепом форварде. Двадцать месяцев спустя фактический результат идёт вблизи ожидания.
Карточки — примеры оформления. Настоящее кладбище наполнится с первыми проверками.
Чтобы не хоронить дважды
Прежде чем тратить неделю на идею, посмотрите, не лежит ли она уже здесь — с датой, числом испытаний и причиной смерти.
Чтобы видеть общий счёт
Если «золотой крест» проверили четыреста человек, ваша четыреста первая проверка не независима. Кладбище — это счётчик испытаний всего сервиса.
Чтобы нас можно было оспорить
В каждой карточке есть снимок данных, правила и границы истории. Любой может повторить проверку и показать, что мы ошиблись.
Правила кладбища
- Хоронят автоматически. Завершённая проверка публикуется сама. Выбрать, что показывать, нельзя — иначе кладбище превратится в витрину.
- Имя скрыть можно, результат — нет. Автор публикуется анонимно по желанию; идея, данные и вердикт публикуются всегда.
- Своё хороним тоже. Проверки, которые делаем мы сами, попадают в тот же каталог на тех же условиях.
- Могилу можно вскрыть. Если рынок изменился или в проверке была ошибка, идею перезапускают — старая карточка остаётся, к ней добавляется новая.
- Эпитафия обязательна. Одна строка о том, отчего идея умерла. Без причины смерти карточка не публикуется.
Одна история на всех, зафиксированная снимком
Крипта
Спот и фьючерсы, минутные свечи с листинга каждой пары.
Форекс
Мажоры и металлы, тиковая история глубиной более двадцати лет.
Фьючерсы и индексы
Основные контракты CME, минутные и пятиминутные данные.
Акции США
С поправкой на делистинг и исторические составы индексов.
Снимок вместо «актуальных данных»
У каждой гипотезы записан идентификатор снимка истории. Данные пополняются — эксперимент от этого не меняется. Прирост новых баров помогает форварду, а ревизия старых создаёт новую версию снимка, и старый остаётся доступным: результат годовой давности воспроизводится дословно.
Издержки задаются вами
Комиссия, спред и модель проскальзывания — параметры, а не константы движка. По умолчанию они пессимистичны: лучше отклонить хорошую идею, чем пропустить плохую. Отдельно считается критическая комиссия — та, при которой стратегия выходит в ноль.
Как индикаторы работают на самом деле
Не «десять лучших настроек RSI», а что каждый индикатор измеряет физически, какое у него запаздывание и на каких рынках он в принципе не может работать. Материалы написаны так, чтобы после них вы придумывали более осмысленные гипотезы, а не искали готовые.
Что такое индикатор
Любая скользящая — это фильтр с запаздыванием. Разбор, чему равно запаздывание и почему оно не убирается настройкой периода.
Откуда берутся «уровни»
Что в уровнях есть свойство рынка, а что — свойство человеческого зрения, и как отличить одно от другого измерением.
Почему разворотные паттерны не работают
Разбор на числах: сколько раз паттерн встречается, что бывает после, и куда девается эффект после издержек.
Раздел наполняется вместе с блогом.
Считать число попыток умеет одна платформа из двадцати
Это не рекламная формулировка, а результат независимого открытого рейтинга математической строгости. Две колонки справа решают всё остальное.
| Платформа | Строгость | Учёт числа попыток | Слепой форвард | Цена |
|---|---|---|---|---|
| normaltrading в разработке | оценки нет | ✓да | ✓да | бесплатный уровень |
| Minerva только акции и ETF США, 2016–2026 | 7.9 | ✓да | ✕нет | $948–2 388 / год |
| StrategyQuant X Monte Carlo есть, поправки на N нет | 6.8 | ✕нет | ✕нет | $1 290–2 900 разово |
| QuantConnect требует Python или C# | 6.6 | ✕нет | ✕нет | free · от ~$60 / мес |
| Wealth-Lab | 6.4 | ✕нет | ✕нет | ~$400 / год |
| MetaTrader 5 | 5.5 | ✕нет | ✕нет | через брокера |
| TradeStation | 5.4 | ✕нет | ✕нет | через брокера |
| TrendSpider нет walk-forward, нет Monte Carlo | 4.9 | ✕нет | ✕нет | $59–233 / мес |
| Composer 3 000+ готовых стратегий на выбор | 4.7 | ✕нет | ✕нет | free · $32 / мес |
| TradingView защиты от подгонки нет, признано в документации | не в рейтинге | ✕нет | ✕нет | free · $13–200 / мес |
Баллы — независимый открытый рейтинг математической строгости. Цены — публичные тарифы на сентябрь 2026. Себе балл мы намеренно не ставим: сервис ещё не проходил внешнюю оценку, а собственная оценка ничего не стоит.
Чем мы отличаемся от Minerva
Единственная платформа, которая считает попытки, — и математика у неё сильнее нашей. Но слепого форвардного периода нет ни у неё, ни у кого-либо ещё в рознице, а её авторы честно публикуют, что на реальных данных их оценка не показала связи с будущей доходностью. Плюс: у нас крипта, форекс и фьючерсы, а не только акции США; порог у каждой метрики, а не один общий балл; кладбище и материалы.
Чем мы отличаемся от волны AI-сервисов
Один из них ищет по миллионам предвычисленных стратегий и ранжирует их по Sharpe — в анонсе ни слова про переобучение и проверку вне выборки. Стоимость эксперимента у AI-агентов падает почти до нуля, и это делает подсчёт попыток не опцией, а единственным способом сохранить у результата смысл. Мы не подбираем вам стратегию: идею приносите вы.
Пришлите идею, которую давно хотели проверить
Пока сервис в разработке, мы прогоняем идеи руками и присылаем полный отчёт — со всеми порогами и объяснениями. Бесплатно и без условий. Единственная просьба взамен — сказать, что в отчёте осталось непонятным.
Идею опишете в ответном письме — словами, без формул.